|
CN001
基金投资概况：从跟踪交易记录反映的数据分析来看，该基金擅长运用价差套利结合单边投机的组合交易策略，将投资分布在多个期货品种上，投资风险较分散，故能控制一定的风险，净资产能达到较稳定的预期回报。
【CN001-A】账户
基金账户类型：封闭式账户
基金投资风格：混合型（套利与单边势组合）
基金投资规模：投资额100万（含）以上，500万（含）以下
基金投资周期：2009年3月20日—— 2009年6月26日 （共计3个交易月）
资金运作状况：（元）
|
本金
|
4,000,000.00
|
|
平均年化收益率
|
118. 87 %
|
|
平均年化波动率
|
17.17%
|
|
夏普比率
|
6.88
|
|
最大回撤
|
5.62%
|
|
平均资金占用率
|
34%
|
|
与上证指数相关度
|
-0.28
|
【CN001-B】账户
基金账户类型：封闭式账户
基金投资风格：混合型（套利与单边势组合）
基金投资规模：大额投资500万（含）以上
基金投资周期：2009年8月4日—— 2009年11月3日 （共计3个交易月）
资金运作状况：（元）
|
本金
|
5,000,000.00
|
|
平均年化收益率
|
157.46 %
|
|
平均年化波动率
|
56.37%
|
|
夏普比率
|
2.78
|
|
最大回撤
|
27.77%
|
|
平均资金占用率
|
54%
|
|
与上证指数相关度
|
0.20
|
CN002
【CN002-A】账户
基金账户类型：封闭式账户
基金投资风格：套利型（跨品种套利型）
基金投资规模：投资额100万（含）以上，500万（含）以下
基金投资周期：2008年8月31日—— 2009年6月30日 （共计11个交易月）
资金运作状况：（元）
|
本金
|
2,600,000.00
|
|
平均年化收益率
|
918.93 %
|
|
平均年化波动率
|
112.65%
|
|
夏普比率
|
8.15
|
|
最大回撤
|
39.50%
|
|
平均资金占用率
|
63%
|
|
与上证指数相关度
|
-0.42
|
【CN002-B】账户
基金账户类型：封闭式账户
基金投资风格：套利型（跨品种套利型）
基金投资规模：投资额100万（含）以上，500万（含）以下
基金投资周期：2008年10月23日—— 2009年7月20日 （共计9个交易月）
资金运作状况：（元）
|
本金
|
2,400,000.00
|
|
平均年化收益率
|
84.60 %
|
|
平均年化波动率
|
58.37%
|
|
夏普比率
|
1.44
|
|
最大回撤
|
29.21%
|
|
平均资金占用率
|
66%
|
|
与上证指数相关度
|
0.33
|
【CN002-C】账户
基金账户类型：封闭式账户
基金投资风格：套利型（跨品种套利型）
基金投资规模：大额投资500万（含）以上
基金投资周期：2009年7月31日—— 2010年1月31日 （共计7个交易月）
资金运作状况：（元）
|
本金
|
11,000,000.00
|
|
平均年化收益率
|
113.61 %
|
|
平均年化波动率
|
23.85%
|
|
夏普比率
|
4.73
|
|
最大回撤
|
1.93%
|
|
平均资金占用率
|
78%
|
|
与上证指数相关度
|
-0.05
|
CN003
【CN003-A】账户
基金账户类型：集合理财账户
基金投资风格：套利型
基金投资规模：投资额100万（含）以上，500万（含）以下
基金投资周期：2005年1月31日—— 2009年7月31日 （共计55个交易月）
资金运作状况：（元）
|
浮动权益
|
46,020,000.00
|
|
平均年化收益率
|
47.68 %
|
|
平均年化波动率
|
11.05%
|
|
夏普比率
|
4.25
|
|
最大回撤
|
9.18%
|
|
平均资金占用率
|
|
|
与上证指数相关度
|
-0.27
|
CN004
【CN004-A】账户
基金账户类型：封闭式账户
基金投资风格：套利型（跨市组合套利）
基金投资规模：投资额100万（含）以上，500万（含）以下
基金投资周期：2008年2月1日—— 2009年7月31日 （共计18个交易月）
资金运作状况：（元）
|
本金
|
2,530,000.00
|
|
平均年化收益率
|
103.08 %
|
|
平均年化波动率
|
58.31%
|
|
夏普比率
|
1.76
|
|
最大回撤
|
41.76%
|
|
平均资金占用率
|
|
|
与上证指数相关度
|
0.33
|
【CN004-B】账户
基金账户类型：封闭式账户
基金投资风格：套利型（跨市组合套利）
基金投资规模：小额投资100万以下
基金投资周期：2008年11月4日—— 2009年7月31日 （共计9个交易月）
资金运作状况：（元）
|
本金
|
400,000.00
|
|
平均年化收益率
|
280.07 %
|
|
平均年化波动率
|
36.77%
|
|
夏普比率
|
7.60
|
|
最大回撤
|
6.05%
|
|
平均资金占用率
|
|
|
与上证指数相关度
|
-0.26
|
CN005
【CN005-A】账户
基金账户类型：封闭式账户
基金投资风格：混合型（套利与单边势组合）
基金投资规模：投资额100万（含）以上，500万（含）以下
基金投资周期：2008年12月12日—— 2009年11月30日 （共计12个交易月）
|
本金
|
1,000,000.00
|
|
平均年化收益率
|
61.95 %
|
|
平均年化波动率
|
36.19%
|
|
夏普比率
|
1.69
|
|
最大回撤
|
32.48%
|
|
平均资金占用率
|
22%
|
|
与上证指数相关度
|
0.41
|
【CN005-B】账户
基金账户类型：封闭式账户
基金投资风格：混合型（套利与单边势组合）
基金投资规模：投资额100万（含）以上，500万（含）以下
基金投资周期：2009年7月31日—— 2009年11月30日 （共计5个交易月）
资金运作状况：（元）
|
本金
|
1,000,000.00
|
|
平均年化收益率
|
98.42 %
|
|
平均年化波动率
|
49.17%
|
|
夏普比率
|
1.99
|
|
最大回撤
|
31.56%
|
|
平均资金占用率
|
32%
|
|
与上证指数相关度
|
0.18
|
【CN005-C】账户
基金账户类型：封闭式账户
基金投资风格：混合型（套利与单边势组合）
基金投资规模：小额投资100万以下
基金投资周期：2008年1月31日—— 2009年12月31日 （共计24个交易月）
资金运作状况：（元）
|
本金
|
680,000.00
|
|
平均年化收益率
|
127.94 %
|
|
平均年化波动率
|
62.81%
|
|
夏普比率
|
2.03
|
|
最大回撤
|
31.56%
|
|
平均资金占用率
|
32%
|
|
与上证指数相关度
|
0.18
|
【CN005-D】账户
基金账户类型：封闭式账户
基金投资风格：混合型（套利与单边势组合）
基金投资规模：投资额100万（含）以上，500万（含）以下
基金投资周期：2009年7月31日—— 2009年11月30日 （共计5个交易月）
资金运作状况：（元）
|
本金
|
1,000,000.00
|
|
平均年化收益率
|
98.42 %
|
|
平均年化波动率
|
49.17%
|
|
夏普比率
|
1.99
|
|
最大回撤
|
31.56%
|
|
平均资金占用率
|
32%
|
|
与上证指数相关度
|
0.18
|
CN006
CN007
CN008
CN009
CN010
|
