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国债1812持仓与交割风险提示

2018-11-07
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尊敬的客户:

11月为国债1812合约的交割月份前一个月,若您已持有或拟持有国债1812合约,请特别知晓并遵守以下规则:

1、根据《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交易细则》、《中国金融期货交易所10年期国债期货合约交易细则》、《中国金融期货交易所2年期国债期货合约交易细则》与《中国金融期货交易所风险控制管理办法》,国债期货实行梯度限仓制度,交割月份之前的一个交易日(2018年11月30日)起,投机持仓限额为600手。我司有权自11月29日开市起对客户超量部分持仓即时强行平仓。请客户关注账户的持仓情况,因临近交割月合约可能存在交易不活跃,价格不连续,请尽早调整持仓

2、根据《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》,未获批国债1812合约有效套期保值(以下简称“套保”)与套利合约额度的账户,自交割月份之前的一个交易日(2018年11月30日)起,套保套利持仓应当为0手。我司有权自11月29日开市起对客户未平仓的持仓或不符合交易所规定的持仓即时强行平仓。请客户关注账户的持仓情况,因临近交割月合约可能存在交易不活跃,价格不连续,请尽早调整持仓

通过我司向中金所申请临近交割月份合约额度的客户,最晚须在11月16日收市前按要求提供完整有效的申请材料。

3、根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》,未通过国债托管账户审核的账户,自交割月份之前的一个交易日(11月30日)起,套保和套利及投机持仓应当为0手。我司有权自11月29日开市起对客户未平仓的持仓或不符合交易所规定的持仓即时强行平仓。请客户关注账户的持仓情况,因临近交割月合约可能存在交易不活跃,价格不连续,请尽早调整持仓

通过我司向中金所申请申报托管账户的客户,最晚须在11月23日收市前按要求提供完整有效的申请材料,同一客户在不同期货公司处开户的应当分别进行申报

客户申报中央结算开立的国债托管账户的,只能申报一个国债托管账户;申报中国结算开立的国债托管账户的,应当同时分别向中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司申请开立国债托管账户,且只能分别申报一个国债托管账户。

4、对通过国债托管账户审核的客户温馨提示:

无意交割的买方持仓建议最晚在20181130平仓,否则进入交割月后,随时有可能“被动”匹配进入交割,若货款不足进入差额补偿,您须支付2%以上的违约金及补偿金。

有意参与交割的客户,请提前备足交割货款/无权利瑕疵的可交割国债等。2018年12月3日到2018年12月13日期间可以提出国债1812合约的滚动交割申请,若您有意参与滚动交割,须至少提前一个交易日向我司提交书面交割申请书;2018年1214日可以提出国债1812合约的集中交割申请,若您有意参与集中交割,最晚须在20181213日向我司提交书面交割申请书。

5、对国债1812合约双向持仓客户温馨提示:

自2018年11月29日开始,每日收市后,中金所依规则将对同一期货公司同一客户的国债1812合约双向持仓对冲平仓;最后交易日(2018年1214日)收市后,中金所依规则将对同一客户的国债1812合约双向持仓对冲平仓。

6、对可交割国债发行期限的特别提示:

《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交易细则》新规则和《中国金融期货交易所10年期国债期货合约交易细则》新规则,在原规则基础上增加了对可交割国债发行期限的要求:5年期国债期货合约的可交割国债为发行期限不高于7年、合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式付息国债,10年期国债期货合约的可交割国债为发行期限不高于10年、合约到期月份首日剩余期限不低于6.5年的记账式付息国债,前述可交割国债发行期限的要求适用于国债1812合约及其后续国债合约。

若您有意参与国债1812合约交割或国债1812后续合约交割,请认真学习新规则并做好相应准备。

 

《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交易细则》、《中国金融期货交易所10年期国债期货合约交易细则》、《中国金融期货交易所2年期国债期货合约交易细则》、《中国金融期货交易所风险控制管理办法》、《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》与《中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法》详见中金所官网-交易所规则http://www.cffex.com.cn/flfg/jysgz/

 

中信期货有限公司

2018117


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