尊敬的客户：
根据上海国际能源交易中心通知安排，现就启用结算价交易（Trade at Settlement，TAS）指令有关事项通知如下：
自2020年10月12日9:00起，上海国际能源交易中心启用结算价交易指令（以下简称TAS指令）。
TAS指令目前只适用于原油期货最近月份合约和最近月份后第一月合约（以下简称适用合约），其申报价格为适用合约的当日结算价。自适用合约最后交易日前第八个交易日收市后，TAS指令将无法在该合约使用。TAS指令使用说明如下：
一、指令使用基本规定
（一）结算价交易（TAS）指令是以某一期货合约（以下简称适用合约）的当日结算价为买卖申报价格的交易指令。适用合约范围由能源中心规定。
（二）TAS指令只能与同一合约的TAS指令撮合成交，在集 合竞价阶段采用最大成交量原则进行撮合，在连续竞价交易阶段采用时间优先原则进行撮合。
（三）TAS指令成交后，成交价按照撮合原则产生，并在适用合约当日结算价生成后确定。
（四）TAS指令在申报时区分开仓、平今、平昨属性和一般、套保属性。
（五）TAS指令暂不支持立即全部成交否则自动撤销（FOK）属性和立即成交剩余指令自动撤销（FAK）属性。
（六）TAS指令可以在集 合竞价阶段和第一节交易时间（含连续交易时段，目前第一节交易结束时间为上午10:15）使用，第一节交易时间结束后，所有未成交的TAS指令申报将由系统自动撤销。
二、指令使用的特别说明
（一）适用合约的交易权限、单笔下单限制适用于TAS指令；关于限仓管理、套期保值额度和交易限额等，TAS交易指令与适用合约其他交易指令合并计算。
（二）适用合约以涨跌停板价格成交时，TAS指令的成交撮合不适用平仓优先的原则，也不计入适用合约的单边市判定。
（三）盘中发布行情时，TAS指令无成交金额行情，成交量不计入适用合约的成交量，持仓量计入适用合约的持仓量变化。在收市结算后的统计数据中，TAS指令的成交金额（量）计入适用合约的成交金额（量）。
（四）公司在交易时段，对以TAS指令进行交易的，以该适用合约涨停板价计算应冻结或应释放保证金，并纳入单向大边保证金计算。交易所在日终结算时，对以TAS指令交易形成的持仓，以该适用合约当日结算价计算应收保证金，并纳入单向大边保证金计算。
三、盈亏计算
盘中TAS持仓浮动盈亏为0；盘中TAS指令平仓盈亏如下：
平仓场景 | 平仓盈亏 |
TAS平昨仓 | 卖平：（跌停价-昨结算价）×合约乘数×手数 买平：（昨结算价-涨停价）×合约乘数×手数 |
TAS平今普通仓 | 卖平：（跌停价-开仓价）×合约乘数×手数 买平：（开仓价-涨停价）×合约乘数×手数 |
TAS平今TAS仓 | 0 |
期货平今TAS仓 | 卖平：（成交价-涨停价）×合约乘数×手数 买平：（跌停价-成交价）×合约乘数×手数 |
TAS合约，按照对应适用合约的当日结算价计算盘后持仓盈亏、平仓盈亏。
四、TAS指令手续费收取标准
存量客户原油TAS指令的手续费率等同于原油品种的手续费率。
五、交易终端功能支持
目前公司官网已上传最新版的快期（V2）、文华WH6终端，将于近期上传最新版的博易大师终端，客户可根据需要自行下载对应的交易终端进行交易。极星9.3、极星9.5终端在登录时会自行进行更新，无需重新下载。
特此通知。
中信期货有限公司
2020年10月9日
