2001期货合约交割风险提示 （不包括原油、燃料油）

2001期货合约交割风险提示

（不包括原油、燃料油）

一、临近交割月

  临近交割月，请2001合约持仓客户提前调整持仓，确认并反馈交割意向，做好交割准备。

    1、不得交割与无意交割的客户请及时平仓：大商所与郑商所自然人客户不得持仓进入交割月，上期所自然人客户最迟须于最后交易日（详见附表1，下同）前第三个交易日（2020年1月10日）闭市前平仓；郑商所苹果、红枣和大商所滚动交割品种无意交割的买方不要持仓进入交割月，以免被动配对；其他不交割客户最迟须于最后交易日闭市前平仓。请客户关注账户的持仓情况，因临近交割月合约可能交易不活跃，价格不连续，请尽早调整持仓。

    2、有意交割的客户需检查并确保满足以下条件：

① 能够交付或者接收相应品种增值税专用（普通）发票，境内机构应在首次申报铁矿石期货保税交割业务免税时，向主管税务机关提交从事铁矿石期货保税交割业务的书面说明，办理免税备案，PTA保税交割相关事项待交易所通知；

②     电子仓单系统已开通并可正常登陆使用（上期所），已报备危化证（甲醇）；

③     已约定交割手续费,未约定的将按照公司默认标准收取；

④     确定交割仓位，及时取整（交割单位的整数倍，取整要求见附表2）；

⑤郑商所受理参与当月交割的仓单注册申请截止时间为：仓库仓单--最后交易日（WH、SR、OI 为第5 个交易日）15:00前，质量免检品种为最后交易日前一日；厂库仓单--最后交易日前三个交易日15:00前。

二、交割月份

    （一）上期所

    买方客户需特别注意：及时通过系统审慎取选、提交意向，交割买入的仓单可能与交割意向不一致。

    1月15日为上期所2001合约最后交易日，闭市后客户同一合约多空双向持仓分别进入交割，请不具备交割资质或无交割意向的客户及早调整持仓。

    有交割意向的客户请提前向服务部门反馈意向，需注意交割风险并做好交割准备：

1、及时确定交割仓位。

2、参与交割的客户须能够交付或者接收相应品种增值税专用（普通）发票，确认电子仓单系统已开通并可正常登陆使用。

3、已约定交割手续费,未约定的将按照公司默认标准收取。

4、买方客户：1月15日前，期货账户中备足货款，提供准确的开票资料（注明要求）与邮寄信息；1月13日至1月16日上午收盘前，自行通过仓单系统提交买方意向。

5、卖方客户：1月15日前，备足可用于交割的有效标准仓单（仓单流通可用、仓单有效期与仓储费应覆盖至1月22日）、相应品种的发票额度，提交电子仓单授权（质押仓单须于1月16日上午授权完成质押转交割）。

第5交割日（1月22日）上午闭市前，交割发票须送达。春节月份，请注意物流与企业假期安排影响，请与财务确认发票及早开具与寄送。

其中，rb、wr、hc、ru特别注意检查仓单质检期与有效期。

PS：燃料油品种，另见公司官网《[官网]原油与燃料油2002期货合约交割提示》。

（二）大商所

买方客户需特别注意：交割买入的仓单可能与交割意向不一致；交割前月最后一个交易日结算时，被动配对品种（a、b、c、cs、m、y、jd、eg、rr）的买方持仓保证金提高至100%。

1月15日为大商所2001合约最后交易日（jd2001、eg2001最后交易日为1月21日），鸡蛋和滚动交割品种由持有仓单的单向卖持仓客户提出滚动交割（鸡蛋为全月每日选择交割、含车板交割）申请、买方进入交割月会有被动配对交割的风险。请不具备交割资质或无交割意向的客户及早调整持仓（建议进入交割月前平仓）。

有交割意向的客户请提前向服务部门反馈意向，提前完成持仓取整，需注意交割风险并做好交割准备：

1、及时确定交割仓位。最后交易日闭市后同一客户同一合约双向持仓全市场对冲后净持仓进入交割。

2、交割客户须能够交付或者接收相应品种增值税专用（普通）发票。铁矿石保税交割的发票开具（多方开票）与流转要求与其他品种不同；境内机构应在首次申报铁矿石期货保税交割业务免税时，向主管税务机关提交从事铁矿石期货保税交割业务的书面说明，办理免税备案。

3、已约定交割手续费,未约定的将按照公司默认标准收取。

4、买方客户：1月15日前（jd、eg为1月21日前），提交《交割申请书》、期货账户中备足货款（最后交易日结算时会划付20%冻结80% 货款），提供准确的开票资料（注明要求）与邮寄地址。提交滚动交割申请的前一天，需完成上述准备。

5、卖方客户： 1月15日前（jd、eg为1月21日前），提交《交割申请书》、备足可用于交割的有效仓单（仓单处于有效期内、仓单流通可用）、备足相应品种足额发票额度。卖方开票需对家提供相关资质证明的请提前明确。提交滚动交割申请的前一天，需完成上述准备。

配对日后第7个交易日上午闭市前，交割发票须送达。春节月份，请注意物流与企业假期安排影响，请与财务确认发票及早开具与寄送。

6、与2001合约存在套利保证金优惠关系的头寸，结算时会补收对应保证金，注意提前补足资金。

7、非标准仓单交割简要提示：车板、提货单交割类似现货交割，重点在双方客户协商、如期交接，卖方客户请提前备货（符合交割要求）、买方客户备足货款（对货物品质要求高的不建议通过期货交割接货）。jd车板不能参与最后交易日交割，铁矿石提货单交割为交割前一月规定时间内由买方发起、卖方响应、完成交收。

（三）郑商所

郑商所于2019年12月27日发布〔2019〕119号《关于发布最后交易日交割配对相关合约规则修订案的公告》，请客户做好相应的交割准备。主要修订内容包括：

1、最后交易日改为全天交易。

2、最后交易日交割：修改了交割仓单（含车船板）卖方公布与买方挑选的时间安排；最后交易日卖方如要实现保证金释放，需增加申报拟交割仓单数量；折抵仓单必须提前解除折抵后方可进入交割；交割结算延迟一天，至第三交割日。

买方客户需特别注意：交割买入的仓单可能与交割意向不一致；交割前月最后一个交易日结算时，被动配对品种（AP、CJ）的买方持仓保证金提高至100%；AP（厂库仓单）、FG品种1月份仓单到期，到期仓单交割买入后无法直接进入下一轮流转，请客户审慎决定是否参与交割。

1月15日为郑商所2001合约最后交易日（ZC001最后交易日为1月8日）；进入交割月后由持有仓单的卖方提出滚动交割申请、买方响应后配对交割，但AP、CJ的买方进入交割月会有被动配对交割的风险，请不具备交割资质或无交割意向的客户及早调整持仓（建议进入交割月前平仓）。

有交割意向的客户请提前向服务部门反馈意向，提前完成持仓取整，需注意交割风险并做好交割准备：

1、及时确定交割仓位。最后交易日闭市后同一会员下同一客户同一合约双向持仓对冲后净持仓进入交割，需双向持仓分别进入交割的最迟应当于最后交易日上午前提交申请。

2、交割客户须能够交付或者接收相应品种增值税专用（普通）发票,PTA保税交割的发票开具（多方开票）与流转要求与其他品种不同。

3、已约定交割手续费,未约定的将按照公司默认标准收取。

4、最后交易日（1月15日）闭市前，卖方须向交易所提交拟进行集中交割的仓单数量，未提交的不释放交割保证金。

5、买方客户：1月15日前（ZC为1月8日前），提交《交割申请书》、期货账户中备足货款（最后交易日结算时会冻结全额货款），提供准确的开票资料（注明要求）与邮寄地址。提交滚动交割申请的前一天，需完成上述准备。

6、卖方客户：1月15日前（ZC为1月8日前），提交《交割申请书》、备足可用于交割的有效仓单（仓单处于有效期内、仓单流通可用）、备足相应品种足额发票额度。卖方开票需对家提供相关资质证明的请提前明确。提交滚动交割申请的前一天，需完成上述准备。

交割日后第7个交易日上午闭市前，交割发票须送达。春节月份，请注意物流与企业假期安排影响，请与财务确认发票及早开具与寄送。

7、与2001合约存在套利保证金优惠关系的头寸，结算时会补收对应保证金，注意提前补足资金。

8、非标准仓单交割简要提示：车船板、厂库非标仓单（棉纱）交割类似现货交割，重点在双方客户协商、如期交接，卖方客户请提前备货（符合交割要求）、买方客户备足货款（对货物品质要求高的不建议通过期货交割接货）。CY厂库非标准仓单不能参与最后交易日交割。

（四）中金所股指期货

1月17日为股指2001合约最后交易日，请无交割意向的客户及早调整持仓。

有意交割的注意如下事项：

1、及时确定交割仓位。闭市后客户同一合约多空双向持仓分别进入交割。

2、合约采用现金交割方式，未平仓合约将自动平仓，根据交割结算价计算盈亏金额。

3、提前检查并设置交割手续费。

4、交割结算价：最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。

5、最后交易日涨跌停板：上一交易日结算价的±20%。

附表1：2001合约最后交易日列表

附表2：2001合约持仓取整表（取整要求：交割单位的整数倍）

中信期货有限公司

2019年12月27日