| 公司名称 | 中信期货有限公司 | |||||
| 许可证号 | 914400001000206237 | |||||
| 经营范围 | 商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售 | |||||
| 主要投资策略，方向及风险等基本特征 |
中信期货有限公司作为管理人发行的资产管理计划，立足整个资产管理行业，形成了包括量化对冲策略、日内量化趋势策略、股指期货策略、FOF策略、商品期货策略等典型策略在内的多策略体系，以控制产品回撤，实现稳定回报，力争为委托人财富保值增值。 1. 【量化对冲策略】量化策略以低估值股票具有投资价值为理念，选取相关因子进行选股。若量化对冲策略净值线的最大回撤小于-6%，则对冲策略停止，仓位全部清空，并将资金投入套利策略。 2. 【日内量化趋势策略】日内趋势交易是兼具可预期的回撤水平、较高期望收益率和较大可容纳资金规模的策略类型。 3. 【股指期货策略】在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用趋势跟踪、期现对冲等策略，以降低投资风险，适度提高投资收益水平。 4. 【FOF策略】FOF的总体收益由Beta和Alpha两部分贡献。Beta是组合跟市场相关的部分，Beta决定了FOF的大部分收益，Beta由FOF的管理人决定；Alpha是投资顾问获得的超过策略平均水平的收益，Alpha决定了子策略中超过市场平均的收益，投资顾问决定产品的Alpha，FOF基金管理人要挑选好的投顾。 5. 【商品对冲策略】商品价格的波动具有趋势性的特征，特别是在两个商品价格同时呈现趋势变化的情况下，比单个商品趋势更加难以逆转，买入强势品种同时卖出弱势品种的组合能够获得较好的风险收益。同时通过小仓位的日线级别和短周期趋势策略作为互补，能够分散风险，获得部分超额收益。 6. 【股票多头策略】基于“绝对回报追求者、价值挖掘者、趋势跟随者、事件动量捕捉着和风险控制者”的投资理念进行投资。 7. 【股票日内回转策略】 通过程序化的方法针对个股做T+0高抛低收，降低持仓成本。 8. 【转债和公募EB打新策略】 通过精选个债并尽可能多参与转债和公募EB申购，获取低风险收益。 9. 【Smart-beta策略】 利用技术量化因子调整股票指数成分股权重。介于主动投资和被动投资之间的贝塔型量化投资策略。 10. 【分级折价基金套利和分级A类投资策略】利用分级基金折价和溢价进行套利，当分级A和分级B的合并价值低于母基金净值时买入分级A和分级B，并利用股指期货对冲，合并成母基金后赎回。选择合适的分级A类并进行轮换，买入合并后折价高的和隐含收益高的分级A，当分级基金折价低于1%时抛出分级A。 11. 【利率期限结构的预测】根据N-S经典模型，利用主成分分析方法将利率期限结构分解为三因子—水平(level) 、斜率(steepness) 和曲度(curvature)，然后用自回归分布滞后模型以及宏观和金融数据对各因子进行估计，进而对利率期限结构的趋势和倾斜方向进行预测。 12. 【货币ETF套利策略】有多种场内ETF货币基金，货币基金在场内交易在一级市场可以申购赎回。利用货币基金的上述特点进行套利。 | |||||
| 备注 |
1.
2012年11月15日取得证监会核准的资产管理业务行政许可（证监许可[2012]1504号），获得资产管理业务试点资格； 2. 2015年7月8日，中国期货业协会同意中信期货有限公司撤销资产管理部设立资产管理子公司（中期协备字[2015]110号）；2015年8月10日，中信盈时资产管理有限公司成立，并于2015年8月25日获得中国期货业协会“关于中信盈时资产管理有限公司设立予以登记的通知”（中期协备字[2015]126号）； 3. 2017年12月29日，中国期货业协会同意中信期货有限公司转换资产管理业务开展形式（中期协字[2017]117号），终止子公司中信盈时资产管理有限公司的资产管理业务、由中信期货设立资产管理中心开展资产管理业务。 | |||||
| 资产管理业务相关人员信息 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 从业资格号 | 投资咨询从业证书号 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间 |
| 朱琳 | 女 | F3041592 | 公司 | 副总经理 | 2018/9/4 | |
| 田西平 | 男 | F0281769 | 公司 | 首席风险官 | 2016/5/7 | |
| 金桂萍 | 男 | F3041583 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/10/30 | |
| 徐信喆 | 男 | F3041708 | 资产管理中心 | 权益量化投资总监 | 2018/1/12 | |
| 张彬 | 男 | F3041710 | Z0000110 | 资产管理中心 | 投资经理 | 2018/1/12 |
| 赵茜莹 | 女 | F3041588 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/9/4 | |
| 潘湘楠 | 男 | F3041595 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/1/9 | |
| 邹超 | 男 | F3041579 | 资产管理中心 | 投资经理 | 2019/6/12 | |
| 裴超平 | 男 | F3041590 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/1/9 | |
| 王晓钰 | 女 | F3041585 | 资产管理中心 | 部门经理 | 2018/1/9 | |
| 巩国樑 | 男 | F3041602 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/1/9 | |
| 杨威威 | 男 | F3041600 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/1/9 | |
| 赵莹 | 女 | F3041591 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/1/9 | |
| 柯燕婷 | 女 | F3041582 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/1/9 | |
| 李丽 | 女 | F3041581 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/1/9 | |
| 李冬雪 | 女 | F3041586 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/1/9 | |
| 徐雯诗 | 女 | F3041580 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/1/9 | |
| 朱旷非 | 男 | F3041589 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/1/9 | |
| 王悦涵 | 女 | F3041596 | Z0013292 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/1/9 |
| 徐卓 | 女 | F3041995 | 资产管理中心 | 投资经理 | 2018/9/4 | |
| 邹学文 | 男 | F3043371 | 资产管理中心 | 投资经理 | 2018/3/19 | |
| 吴鹏 | 男 | F0276781 | 资产管理中心 | 部门经理 | 2018/3/9 | |
| 何瑾 | 女 | F3043463 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/12/25 | |
| 祝文静 | 女 | F3043501 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/3/20 | |
| 谭中浩 | 男 | F3045993 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/5/23 | |
| 陆青青 | 女 | F3046680 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/6/5 | |
| 李永强 | 女 | F3046675 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/6/5 | |
| 史茜 | 女 | F3046679 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/9/4 | |
| 黄建 | 男 | F3047915 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/7/4 | |
| 刘雨奇 | 女 | F3047751 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/7/3 | |
| 王建伟 | 男 | F3014595 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/7/12 | |
| 王晶 | 女 | F3048521 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/7/17 | |
| 林骁 | 男 | F3049529 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/10/30 | |
| 陈硕 | 男 | F3051708 | 资产管理中心 | 部门经理 | 2018/10/29 | |
| 侯朕 | 男 | F3054211 | 资产管理中心 | 员工 | 2019/4/9 | |
| 卢柠戈 | 女 | F3054207 | 资产管理中心 | 员工 | 2018/11/21 | |
| 王健 | 男 | F3056316 | 资产管理中心 | 员工 | 2019/1/9 | |
| 姚兴航 | 男 | F3057301 | 资产管理中心 | 投资经理 | 2019/2/13 | |
| 赵峰 | 男 | F3058019 | 资产管理中心 | 员工 | 2019/3/7 | |
| 张盈盈 | 女 | F3058878 | 资产管理中心 | 员工 | 2019/4/2 | |
| 王曦冉 | 女 | F3058875 | 资产管理中心 | 员工 | 2019/4/2 | |
| 蒋葭 | 女 | F3059965 | 资产管理中心 | 员工 | 2019/4/26 | |
| 孟繁鑫 | 男 | F3017235 | 资产管理中心 | 员工 | 2019/5/24 | |
| 张丛山 | 男 | F3061143 | 资产管理中心 | 员工 | 2019/5/29 | |
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